Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/94580| Заглавие документа: | Markov-binomial option pricing model |
| Авторы: | Radkov, P. Minkova, L. D. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Дата публикации: | 2010 |
| Издатель: | Minsk: BSU |
| Аннотация: | The paper presents a discrete-time model of nancial market, where the risky returns form a two-state Markov chain. The model gives rise to a simple numer- ical procedure for valuing European options. The generalization of the classical Cox-Ross-Rubinstein formula is derived. The price of European call option is estimated by Monte - Karlo simulation. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/94580 |
| Располагается в коллекциях: | Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| S10-RadkovMinkova.pdf | 184,98 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.