Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94580
Заглавие документа: Markov-binomial option pricing model
Авторы: Radkov, P.
Minkova, L. D.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
Дата публикации: 2010
Издатель: Minsk: BSU
Аннотация: The paper presents a discrete-time model of nancial market, where the risky returns form a two-state Markov chain. The model gives rise to a simple numer- ical procedure for valuing European options. The generalization of the classical Cox-Ross-Rubinstein formula is derived. The price of European call option is estimated by Monte - Karlo simulation.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94580
Располагается в коллекциях:Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
S10-RadkovMinkova.pdf184,98 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.