Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/93203Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fried, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-02T09:45:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-02T09:45:15Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/93203 | - |
| dc.description.abstract | We use a local approach and highly robust estimators for the detection of level shifts in autocorrelated data. The arising detection rules identify shifts with a short delay, resist some outliers and adapt to time-varying model parameters. The performance of the rules is investigated using analytical resistances and via simulations. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Minsk: BSU | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | Robust Shift Detection in Autoregressive Processes | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| Располагается в коллекциях: | PLENARY LECTURES | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.