Logo BSU

Поиск


Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 2641-2650 из 10707.
Найденные документы:
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
8-июл-2022Методы вычислений: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 03 07 Прикладная информатика (по направлениям) Направление специальности: 1-31 03 07-01 Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем). № УД-11560/уч.Фалейчик, Б. В.
2011Статистический спектральный анализ многомерных временных рядов. Математические модели стахостического измерения показателей финансового рынка и их анализ : отчет о НИР(заключительный) / БГУ; рук. Труш, Н. Н.Труш, Н. Н.; Медведев, Г. А.; Харин, А. Ю.; Цеховая, Т. В.; Соболева, Т. В.; Красногир, Е. Г.; Куликова, Е. И.; Воротницкая, Т. И.; Гаджиева, Л. Э.; Гусева, М. И.; Диденко, К. С.; Чернов, С. Ю.; Комаров, И. И.; Кузьмина, А. В.; Долгая, Т. Н.
мая-2009Асимптотические свойства моментов периодограммы Даниэлла устойчивых стационарных случайных процессов с дискретным временемАкинфина, М. А.
2011Информационное обеспечение инвестиционного проектирования в строительствеЗарипова, Л. Д.
2004Atomic Computer Simulations of Defect Migration in 3C and 4H-SICGao, F.; Weber, W. J.; Posselt, M.; Belko, V. I.
1998On estimates of Yield rate parameters and spot rate parameters by Yield CurvesMedvedev, G. A.
2006Frenkel pair accumulation in ion- and electron-irradiated SiCBelko, V. I.; Kuznetsov, A. Yu.
2004Atomistic study of intrinsic defect migration in 3C-SiCBelko, V. I.; Gao, F.; Weber, W. J.; Posselt, M.
2001The asset pricing when the interest rates are differentiable stochastic processesMedvedev, G. A.
2000The Processes with Dependent Increments as Mathematical Models of the Interest Rate ProcessesMedvedev, G. A.