Статистический анализ оценок спектральных плотностей устойчивых случайных процессов

Abstract

В монографии изложены основные понятия, определяющие устойчивые стационарные случайные процессы и их спектральное представление. Модифицированное конечное преобразование Фурье и модифицированная переодограмма вводятся как вспомогательные статистики для построения оценок спектральных плотностей устойчивых стационарных случайных процессов. Исследуются их статистические свойства. Строятся оценки спектральных плотностей рассматриваемых процессов и доказывается их состоятельность в смысле сходимости по вероятности. Предназначено для студентов, аспирантов и научных сотрудников, специализирующихся в прикладной математике, информатики, физике, а также для специалистов, работающих в сфере экономики и финансов.