Вероятностно-статистическое прогнозирование: оптимальность, робастность, применения

Abstract

Problems of statistical forecasting under distortions of hypothetical probability models of observed data are considered. The pa- per gives a review of the authors results on construction of optimal forecasting statistics for hypothetical models, robust statistics for distorted models and also on application of some robust procedures in econometric analysis and forecasting. = Рассматриваются проблемы статистического прогнозирования при наличии искажений гипотетических вероятностных моделей наблюдаемых данных. Представлен аналитический обзор результатов по построению оптимальных прогнозирующих статистик для гипотетических моделей, робастных статистик для искаженных моделей, а также по применению некоторых робастных процедур в эконометрическом моделировании и прогнозировании.