Статистический анализ векторных авторегрессионных временных рядов с гетероскедастичностью

Abstract

The vector autoregressive model with heteroscedasticity is considered. By the method of moments the statistical estimators of model parameters are constructed, its consistency is proved and variation is evaluated. The «plug-in» forecasting statistic is constructed, the risk of forecasting is evaluated under different levels of a priori information. = Рассматривается модель векторной авторегрессии с гетероскедастичностью. По методу моментов построены статистические оценки параметров модели, доказана их состоятельность, вычислены вариации оценок. Построена подстановочная прогнозирующая статистика, вычислен риск прогнозирования при различной априорной информации о параметрах.