Непараметрическое моделирование стохастических систем

Abstract

Рассматриваются некоторые задачи непараметрической идентификации. В частности приведены результаты исследования методом статистического моделирования ряда частных задач идентификации. Конкретно рассматривались следующие задачи: непараметрическое моделирование динамических процессов при частичной параметризации модели, построение моделей при наличии малых выборок, использование в моделях непараметрических статистик, содержащих ядерные функции отличные от колоколообразных, а также новый класс непараметрических оценок функции регрессии. В случае если характеристики исследуемого процесса меняются во времени, заранее неизвестным образом, приведены непараметрические алгоритмы идентификации нестационарных систем.