Исследование второго момента оценки спектральной плотности, построенной по непересекающимся интервалам наблюдений

Abstract

Статистический анализ временных рядов является одним из наиболее значимых в прикладном и теоретическом отношении направлений математической статистики. Одной из главных задач спектрального анализа временных рядов является построение и исследование оценок спектральных плотностей стационарных случайных процессов, так как они дают важную информацию о структуре процесса. К числу периодограммных методов спектрального оценивания, позволяющих получить оценку спектральной плотности непосредственно по исходному набору данных, относят метод Уэлча, в котором осреднение производится по множеству периодограмм, получаемых по пересекающимся и непересекающимся интервалам исходной последовательности данных и вводится окно просмотра данных для уменьшения смещения оценок.