Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54581| Title: | О сходимости ARCH моделей к моделям непрерывного времени |
| Authors: | Куликова, Е. И. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | В работе рассматривается вопрос об аппроксимации дискретных ARCH моделей непрерывными диффузионными моделями. Выводятся пределы непрерывного времени (в смысле слабой сходимости) для моделей GARCH, TARCH, GJR-GARCH, АР ARCH, HGARCH, EGARCH. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54581 |
| Appears in Collections: | 2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.