Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/52105Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sidorov, S. P. | - |
| dc.contributor.author | Date, P. | - |
| dc.contributor.author | Balash, V. A. | - |
| dc.contributor.author | Faizliev, A. R. | - |
| dc.contributor.author | Korobov, E. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-18T08:23:19Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-18T08:23:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 2. — Minsk, 2013. - P. 181-184 | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/52105 | - |
| dc.description.abstract | Based on empirical evidences for some of FTSE100 companies, it will be examined two GARCH models with jumps. First we consider the well-known GARCH model with jumps proposed in [5]. Then we introduced the GARCH- Jumps model augmented with news intensity and obtained some empirical results. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Minsk : Publ. center of BSU | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | ru |
| dc.title | Individual stock volatility modeling with garch–jumps model augmented with news analytics data | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 2 Vol. 2 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 181-184.pdf | 480,93 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.