Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/51969| Заглавие документа: | Properties of optimal stopping and exit times for diffusion processes and random walks |
| Авторы: | Tomashyk, V. V. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издатель: | Minsk : Publ. center of BSU |
| Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 1. — Minsk, 2013. — P. 218-220 |
| Аннотация: | The main goal of the work is to study the limit behavior of optimal stopping and exit times for some classes of random processes, in particular Ito’s diffusion, random walk and diffusion process with non-Lipschitz diffusion coefficient. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/51969 |
| Располагается в коллекциях: | 2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 1 Vol. 1 |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 218-220.pdf | 443,3 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.