Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51969
Заглавие документа: Properties of optimal stopping and exit times for diffusion processes and random walks
Авторы: Tomashyk, V. V.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
Дата публикации: 2013
Издатель: Minsk : Publ. center of BSU
Библиографическое описание источника: Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 1. — Minsk, 2013. — P. 218-220
Аннотация: The main goal of the work is to study the limit behavior of optimal stopping and exit times for some classes of random processes, in particular Ito’s diffusion, random walk and diffusion process with non-Lipschitz diffusion coefficient.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51969
Располагается в коллекциях:2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 1
Vol. 1

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
218-220.pdf443,3 kBAdobe PDFОткрыть


Properties of optimal stopping and exit times for diffusion processes and random walks

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.