Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/51967Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lobach, S. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-15T08:29:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-15T08:29:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 1. — Minsk, 2013. — P. 210-213 | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/51967 | - |
| dc.description.abstract | A method of the prediction of time series based on the state space model is suggested. It provides recursive formulae for the estimation of the state but in some special case recursive formulas can be derived. The AR(2) model is investigated in more details including a simulation study. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Minsk : Publ. center of BSU | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | ru |
| dc.title | Prediction of time series based on state space model | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики 2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 1 Vol. 1 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 210-213.pdf | 344,19 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.