Оценивание параметров цензурированного авторегрессионного временного ряда по методу моментов

Abstract

Рассматривается модель авторегрессионного временного ряда при наличии цензурирования справа. По методу моментов построены статистические оценки параметров модели, доказана их состоятельность. = The autoregressive time series model observed under right censoring is considered. By the method of moments the statistical estimators of the model parameters are constructed, its consistency is proved.