О конечности моментов решений стохастических дифференциальных уравнений смешанного типа, управляемых стандартными и дробными броуновскими движениями

Abstract

Доказано, что сильные решения стохастического дифференциального уравнения смешанного типа, управляемого стандартным и дробным с индексом Хёрста, большим $1/2,$ броуновскими движениями, имеют конечные моменты порядка $p\ge 1$ в предположении, что коэффициенты уравнения непрерывны и ограничены вместе со всеми частными производными до второго порядка включительно, а начальное условие имеет конечный момент порядка $p.$