Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/341113| Заглавие документа: | Прогнозирование доходности финансовых активов на основе модели Васичека |
| Другое заглавие: | Forecasting the profitability of financial assets based on the Vasicek model / S. V. Lobach, A. V. Astapuk |
| Авторы: | Лобач, С. В. Остапук, Е. В. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Информационные системы и технологии = Information Systems and Technologies : материалы XI Междунар. науч. конгр. по информатике (CSIST-2025), Респ. Беларусь, Минск, 29–31 окт. 2025 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. В. Абламейко (гл. ред.) [и др]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 251-259. |
| Аннотация: | В работе исследуется применение модели Васичека для прогнозирования доходности финансовых активов. Модель Васичека представляет собой однофакторную модель процентных ставок, основанную на процессе Орнштейна-Уленбека. Проведен анализ различных методов оценки параметров модели и их практическое применение на данных казначейских векселей США. Показана эффективность модели для краткосрочного прогнозирования процентных ставок |
| Аннотация (на другом языке): | The paper examines the application of the Vasicek model to predict the availability of financial assets. The analysis of various methods for estimating model parameters and their practical application on the data of US Treasury bills is carried out. The effectiveness of the model for short-term forecasting of interest rates is shown |
| Доп. сведения: | Раздел III. Интеллектуальный и статистический анализ данных, принятие решений |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/341113 |
| ISBN: | 978-985-881-851-7 978-985-881-852-4 (ч. 1) |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2025. Информационные системы и технологии |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 251-259.pdf | 578,42 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.