Краткосрочное прогнозирование и наукастинг макроэкономических временных рядов на основе регрессионных моделей MIDAS: дипломная работа / Надежда Дмитриевна Бажанова; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математического моделирования и анализа данных; науч. рук. Малюгин В. И.

Abstract

РЕФЕРАТ В дипломной работе 60 страниц, 28 иллюстраций, 20 таблиц, 25 источни- ков, 2 приложения. Ключевые слова: ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДАННЫЕ, РЕГРЕССИОН- НАЯ МОДЕЛЬ MIDAS, КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И НАУ- КАСТИНГ РЕАЛЬНОГО ВВП, КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОГНОЗЫ, ЭКО- НОМИКА БЕЛАРУСИ. Объект исследования — валовый внутренний продукт Республики Бе- ларусь по источникам использования доходов, начиная с конца 2016 года по настоящее время. Цель работы — разработка регрессионных моделей MIDAS для кратко- срочного прогнозирования и наукастинга темпов прироста реального ВВП Республики Беларусь на основе экономических показателей, доступных с месячной частотой наблюдения. Проводится сравнительный анализ точности прогнозов на основе построенных моделей по смешанным и агрегированным данным, а также на основе комбинированных прогнозов. Методы исследования — модели по смешанным и агрегированным данным MIDAS и ARDL соответственно, методы статистического анализа, тестирова- ния стационарности временных рядов. Результаты работы: разработанные различные модификации модели по смешанным данным MIDAS, агрегированным данным ARDL и комбиниро- ванные прогнозы; проведён сравнительный анализ точности самостоятельных и комбинированных прогнозов исследуемого показателя. Область применения — в настоящий момент времени полученные ре- зультаты могут быть применены в экономической политике для оценки и прогнозирования экономических тенденций. Прогнозы могут служить основой для научных исследований в области эконометрики. Дипломная работа выполнена автором самостоятельно.