Краткосрочное прогнозирование и наукастинг макроэкономических временных рядов на основе векторных моделей авторегрессии по смешанным данным: дипломная работа / Тимофей Анатольевич Бовт; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математического моделирования и анализа данных; науч. рук. Малюгин В. И.

Abstract

РЕФЕРАТ Дипломная работа включает 62 страницы, 33 рисунка, 9 таблиц, 43 источника. Ключевые слова: ДАННЫЕ СМЕШАННОЙ ЧАСТОТЫ; КРАТКО- СРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И НАУКАСТИНГ; МОДЕЛЬ MF-VAR; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИРОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП; МАКРОЭКОНО- МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ; ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ; БЕЛО- РУССКАЯ ЭКОНОМИКА. Объект исследования – многомерные эконометрические модели по сме- шанным данным и их применение в задачах прогнозирования макроэкономи- ческих показателей. Цель исследования – разработка модельного и алгоритмического инстру- ментария для краткосрочного прогнозирования и наукастинга; оценка точно- сти прогнозов на основе многомерных эконометрических моделей по смешан- ным данным. Методы исследования – методы теории вероятностей и математической статистики, методы многомерных временных рядов, методы эконометриче- ского анализа, методы макроэкономического моделирования. Полученные результаты и их новизна – подготовлен обзор основных методов краткосрочного прогнозирования и наукастинга; подготовлено опи- сание эконометрических моделей и методов для прогнозирования прироста ВВП Республики Беларусь; разработан алгоритмический инструментарий на основе метода расширяющегося окна для краткосрочного прогнозирования по MF-VAR моделям; проведен сравнительный анализ моделей по смешан- ным данным с моделями по агрегированным данным. Новизна заключается в том, что впервые были построены MF-VAR модели на белорусской эконо- мике. Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Резуль- таты исследований получены на основе данных Национального статистиче- ского комитета Республики Беларусь, согласованы со специалистами Наци- онального Банка Республики Беларусь, а также согласуются с остальными исследованиями по белорусской экономике. Область возможного практического применения – краткосрочное про- гнозирование и наукастинг реального ВВП Беларуси для последующего срав- нения с другими моделями.