Применение дробно-дифференциальных моделей в анализе котировок международных индексов

Abstract

В последние десятилетия наблюдается рост финансового рынка, связанный с увеличением количества сделок по различным финансовым активам. Это привело к тому, что разумные инвесторы и трейдеры, желающие остаться на “рынке”, пришли к необходимости проводить исследования ближайших тенденций и направлений в изменениях цен на финансовые активы. В связи с тем, что корзины финансовых активов могут варьироваться по своей структуре, в анализе помогают агрегированные показатели — биржевые индексы, улавливающие малейшие колебания финансового рынка. Однако построение факторных моделей для биржевых индексов потребует большого подбора факторов и нахождения статистических данных, сопоставимых по своей длине временному ряду индекса. В связи целью данной статьи является проведение исследования применения дробно-дифференциальных моделей в анализе котировок международных индексов, которые позволяют исследовать некоторую длинную память ряда