Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/291867Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zherelo, V. A. | |
| dc.contributor.author | Zhuk, E. E. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T09:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-13T09:38:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the XIII Intern. Conf., Minsk, Sept. 6–10, 2022 / Belarusian State University ; eds.: Yu. Kharin [et al.]. – Minsk : BSU, 2022. – Pp. 233-236. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-420-5 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/291867 | - |
| dc.description.abstract | Brownian motion models are considered. Statistical estimators for model parameters are constructed. Generalization of model is proposed | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Minsk : BSU | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | |
| dc.title | Statistical analysis of non-stationary time series based on Brownian motion models | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2022. Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 233-236.pdf | 309,22 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.