Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/289123Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lebedev, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Zabreiko, P. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T07:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T07:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Positivity 2021;25(2):679-699. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/289123 | - |
| dc.description.abstract | The article presents a description of geometry of Banach structures imitating arbitrage absence type phenomena in the models of financial markets. In this connection we uncover the role of reflexive subspaces (replacing classically considered finite-dimensional subspaces) and plasterable cones. A number of new geometric criteria for arbitrage freeness is proven; and an alternative description of a martingale measure existence not exploiting dual objects is obtained. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Birkhauser | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Banach geometry of arbitrage free markets | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.identifier.DOI | 10.1007/s11117-020-00782-6 | - |
| dc.identifier.scopus | 85088825750 | - |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра функционального анализа и аналитической экономики (статьи) | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1410.4807.pdf | 226,12 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.