Разработка вероятностно-статистических методов построения и анализа последовательных решающих правил для сложных стохастических данных и оптимальных инвестиционных решений на финансовом рынке в условиях неопределённости : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель А. Ю. Харин

Abstract

Объекты исследования – модели временной структуры доходности и последовательные статистические решающие правила в условиях неопределенности. Цель работы – построить математические модели стохастической динамики процессов доходности ценных бумаг финансового рынка и разработать методы определения безарбитражных цен финансовых активов, а также разработать математические модели сложных стохастических данных и построить эффективные последовательные статистические решающие правила их анализа. Основными методами проведения работы являются методы теории вероятностей и математической статистики, а также компьютерное моделирование. Результаты работы – новые математические модели стохастической динамики доходности ценных бумаг финансового рынка, новые методы нахождения безарбитражных цен финансовых активов и новые эффективные последовательные статистические решающие правила для анализа сложных стохастических данных. Область применения результатов – финансовый анализ. Итоги НИР могут быть внедрены также для решения задач медицинского наблюдения и в эпидемиологическом анализе. Экономическая значимость работы обусловлена научной новизной результатов, которые позволяют строить оптимальные стратегии инвестирования и принятия решений в условиях неопределенности.