Построение гибридной логистической модели для выявления скрытых дефолтов по финансовой отчетности компаний

Abstract

Рассмотрены регрессионные подходы к построению моделей оценки кредитного риска. Разработан и описан процесс создания гибридной логистической модели множественного упорядоченного выбора, которая представляет собой систему, состоящую из двух эконометрических моделей (линейной вероятностной модели и логитмодели). Полученные результаты, как инструмент макропруденциального контроля, имеют практическую значимость при проведении анализа реального сектора на микроданных.