Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/267543
Заглавие документа: | Linearities, Non-Linearities and Phase Transitions in Loss Diffusion Processes in Financial Networks |
Авторы: | Eboli, M. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Minsk : Education and Upbringing |
Библиографическое описание источника: | Nonlinear Phenomena in Complex Systems. - 2020. - Vol. 23, N 2. - P. 207-211 |
Аннотация: | Banks and financial institutions are linked by financial obligations that form complex networks. These networks serve risk sharing purposes and become channels of contagion in the event of liquidity and insolvency shocks. The consequent processes of loss diffusion are usually non-linear and, in some cases, exhibit phase transitions from situations in which there is no default contagion to systemic crisis that involve the entire network. In this paper, I discuss the results of recent numerical simulations of contagion processes in financial networks that present some unexpected linearities. |
URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/267543 |
ISSN: | 1561-4085 |
DOI документа: | 10.33581/1561-4085-2020-23-2-207-211 |
Лицензия: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Располагается в коллекциях: | 2020. Volume 23. Number 2 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
v23no2p207.pdf | 600,09 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.