Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/248012
Title: | Анализ финансовых рынков. № УД-8011/уч. |
Other Titles: | Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 80 09 "Прикладная математика и информатика" |
Authors: | Сечко, В. В. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | БГУ, ФПМИ, Кафедра теории вероятностей и математической статистики |
Abstract: | Цели и задачи учебной дисциплины Цель учебной дисциплины «Анализ финансовых рынков» - ознакомление студентов II ступени высшего образования (магистрантов) с основными методами анализа финансовых рынков и привитие навыков по вопросам принятия инвестиционных решений как на основе анализа фундаментальных показателей макросреды, так и на основе анализа графического поведения цен. При изложении содержания учебной дисциплины важно уделить внимание компьютерной реализации основных методов изучаемой теории. В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в следующем: 1. Изучение основных методов анализа финансовых рынков: фундаментального и технического анализа. 2. Разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов и явлений, относящихся к сфере финансовых рынков, оценка и интерпретация полученных результатов. 3. Развитие практических навыков использования основных методов анализа финансовых рынков. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием (магистра) Учебная дисциплина «Анализ финансовых рынков» относится к компоненту учреждения высшего образования и входит в модуль «Анализ данных в приложениях» (курсы по выбору). |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/248012 |
Appears in Collections: | Архив программ (магистратура) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Программа_уч_2020_Анализ финансовых рынков_ПМиИ.pdf | 818,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.