Прогнозирование цен фьючерсных контрактов с использованием нейронных сетей: магистерская диссертация / Наталья Александровна Шур; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра дискретной математики и алгоритмики; науч. рук. Орлович Ю. Л.

Abstract

Магистерская диссертация, 42 страницы, 22 источника. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН, КНИГА ЗАЯВОК, НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ОТБОР ПРИЗНАКОВ Объект исследования – задача прогнозирования цен фьючерсных контрактов по данным книги заявок, алгоритмы на основе нейронных сетей для решения исследуемой задачи, а также извлечение признаков из книги заявок. Цель работы – исследование методов на основе нейронных сетей для прогнозирования цен фьючерсных контрактов; изучение существующих подходов, их усовершенствование и поиск новых решений. В ходе работы были исследованы существующие нейросетевые модели для решения поставленной задачи и подходы к извлечению признаков для обучения моделей. Был проведен сравнительный анализ методов и рассмотрены способы их усовершенствования. Также были рассмотрены ранее не применявшееся для обучения на данных книги заявок подходы. Результатом работы является метод представления данных книги заявок по времени для обучения нейронных сетей. Для данного метода были проведены вычислительные эксперименты и сравнение результатов с известными аналогами. Областью применения является разработка автоматических торговых алгоритмов; алгоритмы прогнозирования цен для высоко-частотной торговли.