Моделирование коэффициента кредитного риска с учетом макрофактора

Abstract

Для любой коммерческой организации, в том числе банка, характерна такая цель, как максимизация финансового результата. Что касается коммерческого банка, большую часть доходов, составляют процентные доходы, которые, в свою очередь, по большей части обязаны кредитной деятельности банка. Цель данной работы – изучить влияние такого макроэкомического фактора, как ВВП на коэффициент кредитного риска банка. Данное исследование будет проводится на базе моделей регрессии, таких как парная линейная регрессия и модель авторегрессии скользящего среднего (ARIMA)