Кредитный скоринг как инструмент автоматизированной оценки кредитоспособности заемщиков: Магистерская диссертация / Олег Сергеевич Гичан; Экономический факультет; Кафедра аналитической экономики и эконометрики; науч. рук. Е. И. Васенкова

Abstract

Цель работы заключается в изучение кредитного риска, методов его оценки и построение скоринговой модели на примере ЗАО «АЛЬФА-БАНК» (Беларусь). Объектом исследования является оценка кредитного риска современного коммерческого банка. Предмет работы – множество всех существующих методик оценки кредитного риска. Методы исследования: в работе применялись методы эмпирического исследования, теоретического познания, а также общелогические методы и приемы исследования. В процессе работы были получены следующие результаты: кредитный риск изучен с теоретической и практической стороны; исследованы основные современные подходы к оценке и управлению кредитным риском, а также разработана скоринговая карта для оценки платежеспособности заемщиков розничного кредитного портфеля ЗАО «АЛЬФА-БАНК» (Беларусь). Новизна полученных результатов заключается в построении скоринговой карты для отечественных банков на основе логистической регрессии с использованием определенных возможностей машинного обучения и современного технологического инструментария. Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных результатов: скоринговые карты разрабатываются в большинстве белорусских и зарубежных банках для оценки кредитоспособности заемщиков. Банковским организациям рекомендуется периодически пересматривать действующие скоринговые карты, строить новые и, сравнивая их прогнозную силу, выбирать наиболее действенные и точные для повышения конкурентоспособности на рынке кредитных ресурсов.