Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233335| Заглавие документа: | Testing structure of the covariance matrix: a non-normal approach |
| Авторы: | Kollo, T. von Rosen, D. Valge, M. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издатель: | Minsk : BSU |
| Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 65-67. |
| Аннотация: | Classical tests about covariance structure are examined in the situation when the population distribution is non-normal and existence of the fourth order moments is assumed. Asymptotic distributions for test statistics are derived and speed of convergence to the asymptotic distributions examined in a simulation experiment |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233335 |
| ISBN: | 978-985-566-811-5 |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.