Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233335Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kollo, T. | |
| dc.contributor.author | von Rosen, D. | |
| dc.contributor.author | Valge, M. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T12:06:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-29T12:06:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 65-67. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-811-5 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233335 | - |
| dc.description.abstract | Classical tests about covariance structure are examined in the situation when the population distribution is non-normal and existence of the fourth order moments is assumed. Asymptotic distributions for test statistics are derived and speed of convergence to the asymptotic distributions examined in a simulation experiment | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Minsk : BSU | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | |
| dc.title | Testing structure of the covariance matrix: a non-normal approach | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.