Модель формирования оптимального инвестиционного портфеля на основе меры риска Value-at-Risk

Abstract

В статье рассмотрена модель оптимизации инвестиционного портфеля на основе методики оценки риска Value at Risk, суть которой заключается в стоимостной оценке возможных потерь с заданным уровнем доверия. Тема статьи является актуальной по причине того, что на фоне экономического роста и развития мировой экономики банковские процентные ставки имеют тенденцию к понижению, вследствие чего снижается привлекательность депозитов, а, вложив средства в те или иные активы, можно получить большую доходность на капитал. Математическое моделирование в свою очередь предлагает возможность более надежного прогнозирования будущей ситуации, что в разы повышает вероятность наиболее выгодного для инвестора вложения средств