Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/223955| Заглавие документа: | Оценивание кредитоспособности предприятий в условиях скрытой марковской зависимости рейтингов |
| Авторы: | Новопольцев, А. Ю. Малюгин, В. И. |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издатель: | Минск : Изд. центр БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2013" / редкол. : А. И. Жук (пред.) [и др.]. - Минск : Изд. центр БГУ, 2014. - С. 40-41 |
| Аннотация (на другом языке): | The Markov-swithing multivariate linear regression model for the problem of companies’ credit ratings estimation is introduced. On the assumption of hidden Markov dependency of classes of states the maximum likelihood estimates for the model has been derived. For the model’s parameters and classes of states estimation the expectation-maximization and discriminant analysis algorithms are proposed |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/223955 |
| ISBN: | 978-985-553-227-0 |
| Располагается в коллекциях: | Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2013" |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.