Применение теории нечётких множеств при построении оптимальной структуры портфеля ценных бумаг

Abstract

Статья обращена к вопросу о построении оптимальной структуры портфеля ценных активов. Любое вложение инвестором своего капитала в ценные бумаги невозможно без эффективного управления Инвестор каждый раз учитывает соотношение доходности и риска при выборе актива для инвестирования. Вероятность риска будет сильно уменьшаться при вложении инвестиций в различные ценные бумаги, как результат, будет обеспечиваться стабильность получения положительного результата. В настоящее время в портфельной оптимизации всё более широко применяются такие методы анализа, которые основываются на получении качественных и количественных оценок данных из приближенных рассуждений. Один из таких методов исследования, который на сегодняшний день находится на стадии активной разработки, строится на теории нечетких множеств. Данный метод портфельной оптимизации будет рассмотрен в статье, а также будут сделаны выводы об эффективности его применения.