Вероятностно-статистический анализ временных рядов : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель Н. Н. Труш

Abstract

Объектом исследования являются модели временных рядов, описывающих процессы функционирования технических и финансовых систем, а также их вероятностно- статистические свойства. Цели НИР – разработка вероятностных и статистических методов анализа случайных процессов, а также применение разработанной теории для описания и оптимизации функционирования динамических систем. Основными методами исследований являются теория вероятностей и математическая статистика, теория случайных процессов, математический анализ, теория матриц, вычислительная математика, компьютерный эксперимент. Основные результаты работы: 1) Статистические свойства оценок спектральных характеристик временных рядов. 2) Робастные последовательные статистические процедуры принятия решений при наличии искажений в наблюдениях. 3) Новые модели стохастических процессов, описывающих финансовые данные. 4) Вероятностные свойства процессов массового обслуживания. 5) Методы анализа устойчивых случайных процессов. Степень внедрения – публикация результатов в виде монографий, учебных пособий, рецензируемых сборников, статей в научных журналах, сборниках статей и тезисов по тематике НИР. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития в рамках фундаментальных исследований, выполнения прикладных НИР, а также при обработке и анализе реальных данных в различных приложениях. Экономическая эффективность при внедрении полученных результатов будет достигнута за счет применения новых, разработанных в исследовании, моделей и методов.