Разработка методов исследования случайных процессов диффузионного типа в финансовом анализе и устойчивых последовательных статистических процедур и принятия решений при наличии искажений в наблюдениях по заданию 1.7.01.1 ГПНИ «Конвергенция» 2011 - 2015 гг. : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель Г. А. Медведев

Abstract

Объектом исследования являются временная структура доходности финансовых акти­вов и последовательные статистические решающие правила. Цель НИР - разработка методики исследования случайных процессов, возникаю­щих при анализе временной структуры доходности финансовых активов, и устойчивых последовательных статистических процедур принятия решений при наличии искажений в наблюдениях. При выполнении НИР использовались методы теории вероятностей, математической и прикладной статистики, теории случайных процессов, а также вычислительные экпери­менты. В результате выполнения исследования разработаны теоретические методы выявления стоха­стических закономерностей финансового рынка, позволяющие оптимально принимать ре­шения при наличии неопределенности в задачах анализа финансовых данных, а также устойчивые последовательные статистические процедуры принятия решений при нали­чии искажений в наблюдениях. Степень внедрения - публикация результатов в виде монографий, статей в научных журналах по математической и прикладной статистике, теории управления, а также в рецензируемых сборниках. Полученные результаты применены для выполнения НИР "Разработка методов, алго­ритмов и программных средств статистического последовательного принятия решений в медицинской диагностике" в рамках ГПНИ "Информатика" при решении задач монито­ринга индивидуальной эффективности схем лечения. Экономическая эффективность при внедрении полученных результатов будет достиг­нута за счет повышения точности моделирования процессов в финансовом анализе, а так­же обеспечения устойчивости принимаемых решений при наличии некоторых искажений данных в статистическом контроле качества, экономике, медицине.