Разработка стратегии управления валютными рисками (на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»)/Аннотация к магистерской диссертации: Почешинский В.В.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет "Высшая школа бизнеса". - Минск, 2017. Научн. руководитель Полховский Валерий Иванович

Abstract

Цель магистерской диссертации: Тема магистерской диссертации посвящена рассмотрению методов оценки и управления валютными рисками в деятельности банка (на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»). Актуальность работы: Проблема управления валютными рисками в первую очередь связана с тем, что многие компании и банки выходят на международный рынок. В условиях увеличения числа и объема операций в иностранных валютах, банкам необходимо уделять таким операциям особое внимание, поскольку финансовые результаты все в более значительной степени зависят от колебаний валютных курсов. В таких условиях возрастает необходимость в получении обоснованной оценки валютного риска и подходов к управлению им. Объект исследования: Выступает банк – ОАО «АСБ Беларусбанк», осуществляющий свою деятельность в условиях колебания валютных курсов, его стратегия управления валютными рисками. Предмет исследования: Совокупность аспектов оценки и управления валютными рисками в банке. Результаты и новизна исследования: Изучены используемые методы управления валютными рисками, определена стратегия банка, способствующая в должной мере оценивать имеющийся валютный риск и минимизировать его негативные последствия. Структура работы: Магистерская работа состоит из двух основных глав. В первой главе рассмотрен теоретический базис, необходимый для изучения темы управления валютными рисками банка; произведено сравнение моделей прогнозирования валютного курса и сравнение методов оценки риска (в рамках модели Value-at-Risk), а также сравнение деривативов, как инструментов снижения валютного риска. Во второй главе описана стратегия управления валютным риском на основе использования показателя VaR, верификации результатов данного показателя, стресс-тестирования валютного риска, методика расчета установления оптимальных остатков ОВП банка, арбитражным сделкам. Объем работы: 70 страниц Количество таблиц: 8 Рисунков: 6 Использованных источников: 30.