Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/196947| Заглавие документа: | Применение умеренно устойчивых распределений в моделях GARCH(1, 1) |
| Другое заглавие: | Use of tempered stable distributions in GARCH(1, 1) models / U. S. Tserakh |
| Авторы: | Терех, В. С. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика = Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics . - 2018. - № 1. - С. 48-58 |
| Аннотация: | Рассмотрено применение классического и модифицированного умеренно устойчивых распределений при построении моделей GARCH. Такие модели используются для анализа и прогнозирования финансовых и экономических временных рядов, которые обладают определенными особенностями: кластеризацией волатильности, тяжелыми хвостами и несимметричностью распределений остатков. Приведено сравнение свойств устойчивых и умеренно устойчивых распределений, описаны методологии построения моделей и последующей оценки параметров с помощью метода максимального правдоподобия. Выполнен экспериментальный сравнительный анализ точности оценок параметров моделей с различными распределениями остатков по модельным данным, который подтверждает эффективность используемых методов. Рассмотрен пример построения моделей по реальным данным. |
| Аннотация (на другом языке): | Use of classical and modified tempered stable distributions for GARCH models is considered in the paper. Such models are applied for the analysis of financial and economic time series, which have several special properties: volatility clustering, heavy tails and asymmetry of residuals distributions. Comparison of the properties of stable and tempered stable distributions is presented; methodologies for constructing models and subsequent estimation of parameters using the maximum likelihood method are described. An experimental based on model data comparative analysis of the accuracy of models parameters estimates for different residuals distributions was held, and it confirms the operability of the used methods. An example of building models on real data is considered. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/196947 |
| ISSN: | 1561-834X |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2018, №1 |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.