Математические основы финансовой экономики. № УД-3857/уч.

Abstract

Дисциплина государственного компонента цикла специальных дисцип­лин «Математические основы финансовой экономики» знакомит студентов с такими фундаментальными понятиями как математические и экономические предположения в моделях непрерывного времени, нейтральные к риску пока­затели финансового рынка. Особое внимание уделено способам определения стоимости финансовых активов на финансовом рынке со стохастически из­меняющимися условиями с помощью таких методов, как составление и ре­шение стохастических дифференциальных уравнений. Наряду с классиче­ским подходом определения стоимости финансовых контрактов при посто­янной процентной ставке доходности рассматриваются также способы опре­деления усредненной цены активов путем интегрирования по эквивалентной мартингальной мере. Большое внимание дисциплине уделяется современ­ным подходам с использованием преобразования объективной вероятностной меры в нейтральную к риску меру. В программу дисциплины включены раз­делы, позволяющие исследовать активы, цена которых удовлетворяет раз­личным моделям стохастической динамики с использованием различных структур данных.