О робастности многомерного байесовского прогнозирования при функциональных искажениях априорной плотности распределения вероятностей век­тора параметров

Abstract

The robustness analysis problem of the multivariate Bayesian forecasting under two types of distortions of the prior probability density function is considered. In the case of distortions in the weighted C-metric the r+-robustness property of the Bayesian prediction statistic is proved. In the case of Gustaf-son's distortions the analytic form of r+-robust prediction statistic is obtained. = Рассматривается задача анализа робастности многомерного байесовского прогнозирования при функциональных искажениях априорной плотности распределения вероятностей вектора па­раметров. Для случая искажений, задаваемых с помощью С-метрики с весом, доказана r +-робастность байесовской прогнозирующей статистики. Для искажений Густафсона получено аналитическое выражение r+-робастной прогнозирующей статистики. Приводятся результаты вы­числительных экспериментов.