Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/160642
Заглавие документа: | Постоптимальный анализ многокритериальных задач портфельной оптимизации с обобщенными критериями |
Авторы: | Кузьмин, К. Г. Емеличев, В. А. |
Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
Дата публикации: | 25-окт-2016 |
Издатель: | Минск: БГУ |
Аннотация: | Рассматривается многокритериальный дискретный вариант инвестиционной задачи Марковица с обобщенными критериями, включающими критерии Вальда, Сэвиджа и другие, в случае, когда в трех пространствах параметров задачи заданы различные нормы Гельдера. Приводятся достижимые оценки радиусов устойчивости эффективных решений (портфелей) этой задачи. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/160642 |
ISBN: | 978-985-566-369-1 |
Располагается в коллекциях: | Секция 12. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кузьмин_Емеличев.pdf | 448,3 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.