Постоптимальный анализ многокритериальных задач портфельной оптимизации с обобщенными критериями

Кузьмин, К. Г.; Емеличев, В. А.

Issue Date Author Title Subject

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/160642

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Кузьмин, К. Г.	-
dc.contributor.author	Емеличев, В. А.	-
dc.date.accessioned	2016-11-09T11:21:35Z	-
dc.date.available	2016-11-09T11:21:35Z	-
dc.date.issued	2016-10-25	-
dc.identifier.isbn	978-985-566-369-1	-
dc.identifier.uri	http://elib.bsu.by/handle/123456789/160642	-
dc.description.abstract	Рассматривается многокритериальный дискретный вариант инвестиционной задачи Марковица с обобщенными критериями, включающими критерии Вальда, Сэвиджа и другие, в случае, когда в трех пространствах параметров задачи заданы различные нормы Гельдера. Приводятся достижимые оценки радиусов устойчивости эффективных решений (портфелей) этой задачи.	ru
dc.language.iso	ru	ru
dc.publisher	Минск: БГУ	ru
dc.subject	ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика	ru
dc.subject	ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика	ru
dc.title	Постоптимальный анализ многокритериальных задач портфельной оптимизации с обобщенными критериями	ru
dc.type	conference paper	ru
Appears in Collections:	Секция 12. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Кузьмин_Емеличев.pdf		448,3 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Google Scholar