Абакумова, Ю.Г. Var-модель краткосрочной динамики реального обменного курса / Ю.Г. Абакумова // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20-22 мая 2010 г.. / Полесский государственный университет Респ. Беларусь; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 2010. – С. 3-4.

Abstract

В настоящее время при анализе краткосрочных аспектов влияния денежно-кредитной политики на реальный сектор экономики, широкое распространение получили так называемые модели векторной авторегрессии (VAR-модели). Так, метод векторных авторегрессий является одним из основных подходов к исследованию трансмиссионного механизма и изучения его каналов.