Асимптотическое разложение риска прогнозирования AR(I) временных рядов при наличии пропущенных данных

Abstract

The problem of forecasting of autoregressi ve time series under presence of missing data is considered in the paper. The estimators of model parameters, constructed by method of moments, are used to construct the «plug-in» forecasting statistic. The asymptotic expansion of the risk of the «plug-in» forecasting is found. Рассматривается задача прогнозирования авторегрессионных временных рядов при наличии пропущенных данных. Оценки параметров, построенные по методу моментов, используются для построения подстановочных прогнозов. Находится асимптотическое разложение риска подстановочного прогнозирования.