Адаптивные MD-оценки Крамера - Мизеса

Abstract

Оценки параметров, построенные методом минимума расстояний, в литературе кратко называют MD-оценками. Метод минимума расстояний был предложен Вольфовитцем [1] в 1957 году. Обширная библиография работ по MD-оценкам составлена и опубликована Парром [2]. В данной работе рассматриваются эффективные MD-оценки параметра сдвига, основанные на использовании взвешенного расстояния Крамера - Мизеса и изучаются их свойства робастности в различных супермоделях, описывающих отклонения от гауссовской модели. Предлагается адап-тивный вариант оценки Крамера - Мизеса, для которой весовая функция выбирается с использованием выборочной оценки функционала, характеризующего степень затянутости «хвостов» распределений.