Анализ циклических изменений временных рядов на основе моделей RS-VARX

Abstract

В статье описываются возможности анализа циклических изменений экономических временных рядов на основе многомерных эконометрических моделей векторной авторегрессии с экзогенными переменными и двумя циклически переключающимися классами состояний типа «подъем» и «спад» экономики {Regime Switching VARX - RS-VARX). Проводимый анализ осуществляется в контексте проблемы разработки системы раннего обнаружения моментов смены фаз экономического цикла, основанной на использовании опережающих индикаторов {leading economic indicators). В рамках исследования используются предлагаемые автором методы статистической классификации многомерных временных рядов и проверки гипотез.