Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9249
Заглавие документа: | Рыночная цена риска для аффинных временных структур процентных ставок |
Авторы: | Медведев, Г. А. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
Дата публикации: | 2008 |
Библиографическое описание источника: | Медведев, Г. А. Рыночная цена риска для аффинных временных структур процентных ставок / Г. А. Медведев // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и их приложения : сб. науч. ст. Междунар. науч. конф., Минск, 15-19 сент. 2008 г. – Минск, 2008. – С. 209–216. |
Аннотация: | В статье исследуется рыночная цена риска для цен дисконтных облигаций при аффинной временной структуре процентных ставок. Обычное соотношение для рыночной цены риска несет две смысловые нагрузки. Во-первых, оно является определением рыночной цены риска и, во-вторых, оно обеспечивает условие отсутствия арбитража для рынка дисконтных облигаций. Здесь предлагается определять рыночную цену риска для более общих ситуаций, включая те, которые существуют на рынках с арбитражем. Это позволяет отдельно изучить условие отсутствия арбитража. Рассматривается общий случай аффинной временной структуры с постоянными параметрами. Параметры зависят явно от рыночной цены риска. Показано, что наблюдения одного процесса ставки доходности не определяют рыночную цену риска единственным образом. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9249 |
Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
12_Pap.pdf | 175,51 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.