Методы оценки качества скоринговой модели

Abstract

Важным заключительным этапом построения скоринговой системы является этап ее валидации, который заключается в проверке достоверности полученной модели на обучающей и контрольной выборке. Валидация скоринговой модели должна производиться на основе системы критериев качества. В работе предлагается комплексная методика оценки кредитных скоринговых карт, основанная на таких критериях как обычное и кумулятивное распределение кредитов, статистка Колмогорова – Смирнова, ROC-кривая и Lift-кривая