Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233626| Заглавие документа: | Построение оценок спектральных плотностей с заданной точностью по пересекающимся интервалам наблюдений |
| Другое заглавие: | Construction of estimates of spectral densities with a given accuracy over intersecting intervals of observations / N. V. Semenchuk |
| Авторы: | Семенчук, Н. В. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика = Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics . - 2019. - № 2. - С. 34-39 |
| Аннотация: | Представлен новый метод определения числа интервалов разбиений и количества наблюдений в них при построении оценок спектральных плотностей стационарных случайных процессов по пересекающимся интервалам наблюдений с заданной точностью на основе асимптотических результатов, полученных для скорости сходимости первого момента в предположении, что спектральная плотность удовлетворяет условию Липшица. Изучены два случая: с единичным и произвольным окном просмотра данных. В результате предложен алгоритм построения оценок по пересекающимся интервалам наблюдений с заданной точностью. Данный алгоритм апробирован на модельных примерах для случайных процессов AR(4) посредством использования окна просмотра данных Рисса, Бохнера, Парзена. Предложенный способ будет полезен при анализе данных в виде стационарных случайных процессов с помощью непараметрических методов спектрального анализа в автоматизированном режиме. |
| Аннотация (на другом языке): | The article proposes a new method for determining the number of splitting intervals and the number of observations in them when building estimates of the spectral densities of stationary random processes with a given accuracy over intersecting observation intervals based on asymptotic results, obtained for the first moment of convergence rate under the assumption that the spectral density satisfies the Lipschitz condition. Two cases are considered: with a single and arbitrary data taper. As a result, an algorithm is proposed for constructing estimates for intersecting intervals of observations with a given accuracy. This algorithm was tested on model examples for random AR(4) processes, using data taper of Riesz, Bochner, Parzen. The proposed method will be useful to the researcher in analyzing data in the form of stationary random processes using non-parametric methods of spectral analysis in an automated mode. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233626 |
| ISSN: | 1561-834X |
| DOI документа: | 10.33581/2520-6508-2019-2-34-39 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2019, №2 |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.