Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233351| Заглавие документа: | Modeling baltic market indices: a comparison of models |
| Авторы: | Belovas, I. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издатель: | Minsk : BSU |
| Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 144-147. |
| Аннотация: | In this paper we perform a statistical analysis of the returns of Baltic market indices. We construct symmetric α-stable, non-standardized Student’s t and normal-inverse Gaussian models, using maximum likelihood method for the estimation of the parameters of the models. The adequacy of the modeling is evaluated with the Kolmogorov tests for composite hypothesis. The results of the study indicate that the normal-inverse Gaussian model provides the best overall fit for the data |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233351 |
| ISBN: | 978-985-566-811-5 |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 144-147.pdf | 345,79 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.